«Трудности расчета кредитного риска и других финансовых рисков по Положению №710-П и практические рекомендации по их преодолению»
24-25 августа 2022 года (повторный семинар)
Принять участие
С июля 2022 года страховые организации приступают к оценке и учету при расчете нормативного соотношения кредитного и других финансовых рисков в соответствии с требованиями Положения №710-П Банка России, в котором:
- отсутствует четко прописанная методология статистического моделирования при расчете кредитного риска по первой категории контрагентов, в том числе по методу Монте-Карло, что приводит к отсутствию ее единого понимания;
- требует разъяснения метод расчета кредитного риска по 2 и 3 категории контрагентов, особенно в части формирования групп и моделирования с использованием распределения Пуассона;
- для автоматизации процедур расчета кредитного риска требуется разработать и описать методологию оценки кредитного риска;
- при расчете риска изменения кредитного спреда, риска изменения процентных ставок и риска изменения цен на недвижимость необходимы дополнительные пояснения по использованию исходных показателей и применения формул.
Семинар «Трудности расчета кредитного риска и других финансовых рисков по Положению №710-П и практические рекомендации по их преодолению», позволит страховым организациям:
- на практических примерах освоить алгоритмы расчета кредитного риска и других финансовых рисков, которые изложены в методическом пособии;
- получить расширенный взгляд на подходы к статистическому моделированию кредитного риска в страховой организации;
- оценить возможность, целесообразность, стоимость различных подходов к моделированию кредитного риска для страховой организации;
- узнать «острые углы» в расчете других финансовых рисков и рекомендации по их преодолению с отработкой на практических примерах.
Дата мероприятия: 24-25 августа 2022 года
Формат проведения: онлайн.
(!) Обратите внимание! Информация данного семинара дополняется методическим пособием «Пошаговые алгоритмы расчета кредитного риска и других финансовых рисков по Положению №710-П и трансформация методологии расчета рисков по Положению №781-П».
Консультативный семинар предназначен:
- для специалистов бухгалтерского учета, участвующих в расчете показателя РК при расчете нормативного соотношения;
- для специалистов, занимающихся подготовкой надзорной отчетности страховых организаций;
- для внутренних аудиторов с позиции контроля за процедурами расчета рисков по Положению №710-П и необходимых трансформационных процедур по Положению №781-П;
- для риск-менеджеров при расчете кредитного риска и других финансовых рисков, в том числе по Положению №781-П.
Зарегистрироваться для участия
Подробности:
Анна Коваленко, +7 (903) 688-90-14,
akovalenko@asn-news.ru
Программа консультативного семинара:
24 августа 2022 года
10-00-11-30 – Статистическое моделирование в расчете кредитного риска (1 категория контрагентов): сравнение метода Монте-Карло и метода по Положению №710-П. Построение двух моделей и их сравнительный анализ, оценка плюсов, минусов, стоимости для страховщика.
11-30-11-45 – Перерыв;
11-45-13-15 – Практическое изучение алгоритма оценки кредитного риска по 1 категории контрагентов на примерах отдельных активов и с использованием элементов автоматизации расчетов.
25 августа 2022 года
10-00-11-30 - Практическое изучение алгоритма оценки кредитного риска по 2 и 3 категориям контрагентов на примерах отдельных активов и с использованием элементов автоматизации расчетов.
11-30-11-45 – Перерыв;
11-45-13-15 – Практическое изучение алгоритмов расчета риска изменения кредитного спреда, риска изменения процентных ставок, риска изменения валютного курса, риска изменения цен на недвижимость на примерах отдельных активов и с использованием элементов автоматизации расчетов.