Методическое пособие


Новое методическое пособие «Трансформация методологии расчета кредитного и других финансовых рисков по Положению №781-П: анализ изменений, новые пошаговые алгоритмы, изменения во внутренние документы СУР»

(!) Ознакомительный фрагмент
Заказать издание 
Посмотреть содержание

Необходимость адаптации методологий расчета риска 1 и риска 2 (кредитного риска), разработанных по Положению №710-П, к новым требованиям Положения №781-П и его ожидаемых изменений для внесения корректировок во внутренние бизнес-процессы оценки рисков и подготовки отчетности, требуют от страховщиков существенных трудозатрат в части сравнительного анализа двух объемных нормативных документов.

Использование методического пособия «Трансформация методологии расчета кредитного и других финансовых рисков по Положению №781-П: анализ изменений, новые пошаговые алгоритмы, изменения в внутренние документы СУР» позволит страховым организациям получить методические разъяснения по методологиям расчета рисков сразу по двум нормативным документам Банка России – Положению №710-П и Положению №781-П, в том числе по следующим моментам:
  • использовать 5 новых пошаговых алгоритмов расчета риск 2 (кредитного риска) для различных категорий контрагентов;
  • получить 2 обновленные блок-схемы «Алгоритм распределения контрагентов по группам кредитного качества в целях расчета кредитного риска» и «Алгоритм сегментации активов (обязанных лиц) по пяти категориям контрагентов в целях расчета кредитного риска»;
  • использовать 7 новых пошаговых алгоритмов расчета риска 1 по подрискам (риск изменения кредитного спреда, риск изменения процентных ставок, риск изменения стоимости акций, риск изменения валютного курса, риск изменения цен на недвижимость, риск изменения стоимости других активов, концентрационный риск);
  • использовать различные подходы к преодолению спорных методологии расчета кредитного риска по Положению №781-П и выбрать наиболее соответствующий бизнес-задачам;
  • получить типовую методологию статистического моделирования и расчета кредитного риска для 1 категории контрагентов по Положению №781-П;
  • более подробно ознакомиться с алгоритмами расчета кредитного риска и других финансовых рисков через использование 20 практических примеров по наиболее распространенным активам;
  • получить рекомендации по внесению изменений во внутренние документы по управлению рисками страховой организации в связи с введением Положения №781-П.
Актуальность издания:

С 1 января 2023 года страховые организации начинают применять Положение Банка России №781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков», которое отменяет Положение №710-П с изменениями, и вносит изменения в методологии расчета рисков деятельности страховых организаций.

Более того, Банк России разработал Указание «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 ноября 2021 года № 781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков», которое на момент подготовки методического пособия (июль 2022 года) находится на стадии общественного обсуждения.

В Положении №781-П сохранились основные недостатки Положения №710-П в части оценки кредитного и других финансовых рисков, в частности:
  • отсутствует четко прописанная методология статистического моделирования при расчете кредитного риска по первой категории контрагентов, что приводит к отсутствию ее единого понимания;
  • требует разъяснения метод расчета кредитного риска по 2 и 3 категории контрагентов, особенно в части формирования групп и моделирования с использованием распределения Пуассона;  
  • при расчете риска изменения кредитного спреда, риска изменения процентных ставок и риска изменения цен на недвижимость необходимы дополнительные пояснения по использованию исходных показателей и применения формул.
При этом Положение №781-П трансформирует методологии и алгоритма расчета кредитного риска через изменение количества и состава категории контрагентов, по которым рассчитывается кредитный риск, через изменение формулы расчета кредитного риска за счет вспомогательной величины для 1 категории контрагентов, через расширение количества групп кредитного качества, через технические модификации (номера пунктов, символы в формулах и иными изменениями).
В Положении №781-П представлены новые методологии расчетов риска изменения стоимости акций и риска изменения стоимости иных активов.
Нормативным документом внесены существенные модификации в методологии расчета риска изменения кредитного спреда, риска изменения процентных ставок, риска изменения цен на недвижимость.
 
(!) Обратите внимание! Информация в методическом пособии дополняются консультативным семинаром «Трудности расчета кредитного риска и других финансовых рисков по Положению №710-П и практические рекомендации по их преодолению», который состоится 20-21 июля 2022 г.

(!) Ознакомительный фрагмент
Заказать издание 
Посмотреть содержание

Подробности:
Анна Коваленко, +7 (903) 688-90-14,
akovalenko@asn-news.ru

Содержание*

Введение

1. Пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 1 категории контрагентов по Положению №710-П.

2. Пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 2 и 3 категории контрагентов по Положению №710-П. 

2.1 Пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 2 категории контрагентов по Положению №710-П. 

2.2 Пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 3 категории контрагентов по Положению №710-П. 

3. Трансформация методологии и алгоритма расчета кредитного риска по Положению №781-П. 

3.1 Модифицированный пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 1 категории контрагентов по Положению №781-П. 

3.2 Пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 2 категории контрагентов по Положению №781-П. 

3.3 Пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 3 категории контрагентов по Положению №781-П. 

3.4 Пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 4 категории контрагентов по Положению №781-П. 

3.5 Пошаговый алгоритм расчета кредитного риска для 5 категории контрагентов по Положению №781-П. 

3.6 Модификация алгоритма расчета кредитного риска по Положению №781-П 

4.  Пошаговый алгоритм расчета риска изменения кредитного спреда по Положению №710-П. 

5. Пошаговый алгоритм расчета риска изменения процентных ставок по Положению №710-П. 

6. Пошаговый алгоритм расчета риска изменения стоимости акций по Положению №710-П. 

7. Пошаговый алгоритм расчета риска изменения цен на недвижимость по Положению №710-П. 

8. Пошаговый алгоритм расчета риска изменения валютного курса по Положению №710-П. 

9. Пошаговый алгоритм расчета риска изменения стоимости иных активов по Положению №710-П. 

10. Трансформация методологии и алгоритма расчета финансовых рисков (кроме кредитного риска) по Положению №781-П. 

10.1 Трансформация методологии и алгоритма расчета риска изменения стоимости акций по Положению №781-П. 

10.2 Трансформация методологии и алгоритма расчета риска изменения кредитного спреда по Положению №781-П. 

10.3 Трансформация методологии и алгоритма расчета риска изменения процентных ставок по Положению №781-П. 

10.4 Трансформация методологии и алгоритма расчета риска изменения цен на недвижимость по Положению №781-П. 

10.5 Трансформация методологии и алгоритма расчета риска изменения валютного курса по Положению №781-П. 

10.6 Трансформация методологии и алгоритма расчета риска изменения стоимости иных активов по Положению №781-П. 

10.7 Трансформация методологии и алгоритма расчета концентрационного риска по Положению №781-П. 

11. Изменения во внутренние документы по управлению рисками страховой организации в связи с введением Положения №781-П. 

12. Типовая методология статистического моделирования и расчета кредитного риска по Положению №710-П и по Положению №781-П.

*В окончательной редакции возможны изменения содержания

Заказать издание

Подробности:
Анна Коваленко, +7 (903) 688-90-14,
akovalenko@asn-news.ru
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Captcha Image Введите код на картинке
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля