Господа-товарищи — разработчики Правил страхования, актуарии и прочие, кто в курсе!
Кто-нибудь пытался при расчете тарифов применить иную методику, чем утвержденные страхнадзором? Есть немало более правильных с актуарной точки зрения методик, но как на них реагирует страхнадзор? Реально ли применять иную методику расчета (или ее часть) при направлении Правил и Расчета тарифов в уведомительном порядке, если применяемая при расчете методика описана в соответствующих учебниках, пособиях, публикациях и т.п. (например, автор Фалин)?
Или такое «заимствование» предполагает некое «утверждение методики»? Следовательно, процедура сводится к лицензированию или просьбе провести экспертизу и дать ответ, вправе ли страховщик использовать данный «Расчет тарифов» в работе (но ФСФР может «отписаться», что риск несоответствия законодательству и методикам несет страховщик и — сами понимаете...)?
Спасибо всем, кто откликнется!
ЛЕВ (таковы мои инициалы)
приключений ищите? считайте как хотите, а в надзор отправьте как положено. и будет вам счастье
не пытались
а зачем?
тут все зависит от постановки задачи
Одна задача — отсутствие вопросов со стороны ФСФР
Другая задача — адекватность расчета
и эти задачи у нас как обычно друг от друга очень далеки
Да и примеение новомодных методик не гарантирует результат.
Буквально на прошлой неделе изучал методику расчета тарифов по с/х страхованию с господдержкой.
Методика создана авторитетной организацией в области актуарных расчетов.
И что мы видим на выходе: тариф по зерновым культурам на Урале в два раза ниже, чем в Ставропольском крае. Я вот не агроном, но думаю, что так быть не должно.
понятно, что вы не агроном, но если вы актуарий, то не понятно ваше удивление )))
представьте, что вы страхуете посевы в районе вечной мерзлоты — тариф же будет = 0 )))
Разве 0? Разве не 100+РВД?
У нас в офисе сломался один кулер. Теперь во втором вода всегда есть!
Какой модный проверочный код, DKNY!
конешно 0!
если тариф = ср.премия к ср.страховой сумме, а
ср.премия = частота сс умн. на средний убыток, а
средний убыток там всегда 0, потому что не сеют вооще, то и тариф = 0
и попробуйте с кого-нить взять там больше нуля! это уже проверка теории практикой )))
Спасибо всем за ответы — они совпадают с моими внутренними предчувствиями. Просто несколько лет назад на семинаре ФССН на подобный вопрос представитель страхнадзора ответила — присылайте свою методику или расчет на основе вашей методики, мы будем смотреть, насколько это приемлемо, нет ли ошибок. Но ничего не обещаем, т.е. ваш риск выше.
Формируется мысль — конкретный расчет к Правилам отправить сделанный по методикам страхнадзора и затем отдельным письмом отправить разработанную нами методику на утверждение, без привязки к конкретному виду страхования — с целью получить разрешение использовать ее при необходимости в дальнейших расчетах.
И все же — неужели никто из актуариев не пробовал сделать расчет для ФССН «по совести»?
«Вдогонку» хочу объяснить, почему захотелось посчитать с макимальным приближением к действительности. Перелопатили по-честному кучу статистики, есть некоторое доверие к полученным в итоге цифрам тарифов, методика надзора явно дает неверный результат и неприемлемый размер тарифов для ряда сложных по структуре страховых покрытий. Расчет делаем для личного вида страхования, т.е. ПУБЛИЧНОСТЬ заведомо будут пристально исследовать при будущих проверках страхнадзора. Особенно с учетом модных надзорных требований обосновывать даже поправочные коэффициенты — ведь надзор уходит от широкого диапазона поправочных коэффициентов.
Практически невозможно будет работать по иным тарифам и коэффициентам, чем отправленные в ФСФР.
lavrova, надзор уже лет пять как твердит о необходимости расчёта коэффициентов, но так и не удосужился закрепить данное требование нормативными актами. Не переживайте, широкие коэффициенты никуда не денутся. Считайте по методике иначе будут предписания, тем более что вы судя по всему не из топ 20.
Коллеги, в самом вашем вопросе просматривается неуверенность.
В обоснование ставок по рекомендованной методике в надзоре никто не вникает. Смотрят так… поверхностно, на общее формальное соответствие. Если обнаруживаются явные отклонения, появляется более пристальное внимание и документы смотрят уже другие сотрудники.
Поэтому, засылать в надзор тарифы, рассчитанные по альтернативной методике, можно только будучи на 100% уверенным в своей правоте и готовым дать ответы на самые чудные дополнительные вопросы.
Ну и кроме того, необходимо соблюдать ритуал — сначала письмо с запросом разъяснений по применению альтернативных методик, потом отдельным письмом высылаем (без разницы, в порядке уведомления или согласования) практический образец применения иной методики. Если время важный фактор, рекомендую посылать письма одновременно. Результат будет все равно один и тот же.
спасибо, помогли определиться!
Тяжеловато согласиться, что в надзоре смотрят поверхностно. Плавали, знаем.
Статистики в стране (именно тех показателей, которые необходимы для расчетов по методикам страхнадзора) по сути нет или она противоречива до безобразия — но кого это волнует? Главное — форма. («Неважно, что что-то делается неверно, возможно, это хорошо выглядит» — из законодательства Мерфи)
Но ФССН требовала в предпоследние свои дни обоснования практически всех цифр в расчете. Прежнее словосочетание «по экспертным оценкам...» само по себе уже не катит.
Возможно, на «гигантов страхового бизнеса» такая тщательность страхнадзора не распространяется, но региональные компании конкретно попадают под целевое укрупнение рынка со всеми вытекающими…
Коллеги, есть общая модель расчета страхового тарифа. Необходимо определить функцию распределения совокупного ущерба и выбрать уровень безубыточности (безопасности). Как правило, выбирают от 85 до 95% площади плотности вероятности — это и будет ваш нетто-тариф. Остается хвост распределения, его можно оставить себе либо частично передать в перестрахование.
Весь вопрос, как правильно определить функцию распределения? Нужна обширная статистика, чтобы определить параметры этой функции. Или приходится руководствоваться определенными допущениями, домыслами.
В стандартной методике — нормальное рапсределение.
Сергей, Вы это серьезно пишете?
Немного провокационный вопрос по моему) Вы с чем не согласны? С тем, что в методике ФССН нормальное распр.? или с тем, что остается непокрытая часть риска (правая часть плотности распределения ущерба) — это про хвост?
С Вашим предложением считать нетто-тариф по 95% персентили распределения совокупных выплат.
В стандартной методике это и работает (вернее, «работает», т.е. дает не совсем безумные результаты) именно потому, что у нормального распределения легкий хвост.
Как Вы думаете, например, где находится 95% персентиль у обобщенного Парето распределения и приведет ли такой прайсинг к тарифам, которые можно кому-либо показывать?
В этом случае, уважаемая noire, премия может быть очень большой, точно ответить не смогу, так как для каждого конкретного случая надо смотреть, все зависит от характера риска и соответственно от того, насколько тяжелый хвост этого распределения.
Показывать или не показывать тарифы, это вопрос второй. Самый лучший тариф с точки зрения надежности и абсурдный с точки зрения рынка, это когда он равен страховой сумме. Но в любом случае непокрытые риски будут всегда. Можно конечно увеличивать размер собственных средств, подкладывая под непокрытый хвост активы, но тогда будет падать рентабельность этих активов.
Можно конечно, написать в стиле, что при выборе оптимального тарифа, компании необходимо максимизировать EVA. Но построить такую модель очень сложно, она будет эмпирической. Вы можете определить точное расположение электрона? Вот наверно и с тарифом также? Электрон распределен в пространстве, одновременно находится во всех точках, но с разной вероятностью, поэтому можно сказать, что он находится в данной области с такой-то вероятностью.
Страховая компания, как и любая другая компания должна быть с положительной EVA, иначе собственнику будет не интересно.Вот у вас есть на весах рентабельность на капитал и стоимость капитала, если построить такую рабочую модель для принятия решений, то можно ей руководствоваться при принятии рисков на страхование, при перестраховании и пр.
noire, вы навеваете на меня мысли об устройстве электрона)) простите.) уже поздно
Сергей Панов
Я пытаюсь донести мысль, что прайсинг по высоким квантилям — это ненормально. Много цифр писать не буду — не думаю, что это кому-то особо интересно. Прайсинг разумно делать на осторожном best estimate базисе, это касается как лайфа, так и не-лайфа. Если для безопасности бизнеса действительно нужна рисковая надбавка к премиям на уровне надежности 95% и нет аппетита покрывать ее капиталом — забудьте об этой линии, она не для вас.
Оставьте нон-лайфовый прайсинг в массовых видах — маркетологам, а в немассовых — андеррайтерам, а актуариям оставьте в части ценообразования надзор за убыточностью, сегментацию и расчет минимальных тарифов, и будет всем счастье и все коты Шредингера останутся живы.
Сергей Панов
«Остается хвост распределения, его можно оставить себе либо частично передать в перестрахование.»
Вы это о чем?
Оставьте это себе.
«Весь вопрос, как правильно определить функцию распределения?»
О какой функции говорите? Вы какую задачу решаете, о передаче в перестрахование или о неразорении?
Захожу на АСН а тут такая важная тема, в каком виде предствить методику расчета тарифа.
Господа не грейте голову берите методику росстрахнадзора — в данном конкретном случае это высшее достижение науки и оно всем поможет.
Выше было объяснение:
"… Расчет делаем для личного вида страхования, т.е. ПУБЛИЧНОСТЬ заведомо будут пристально исследовать при будущих проверках страхнадзора. Особенно с учетом модных надзорных требований обосновывать даже поправочные коэффициенты — ведь надзор уходит от широкого диапазона поправочных коэффициентов.
Практически невозможно будет работать по иным тарифам и коэффициентам, чем отправленные в ФСФР. "
т.е. дело в том, что ИНАЯ методика дает более подходящие цифири при уже найденной (с указанием источников!), проанализированной статистике. Ну не подбирать же еще пару месяцев другую статистику!!!
Ну в общем ответ банален — никто, даже зубры, НЕ ПЫТАЛСЯ.
Романьтизьму не хватает нашему сообществу,
рациональные все.
А мы все же рискнем «на досуге» — после отправки расчета по методике страхнадзора попытаемся залегалить и наш вариант методики. Или ТАМ по любому не допустят прецедента?
Попытка легализовать любой расчёт, отличный от фсфр, будет воспринять им как всегда «в штыки». Есть ли вам смысл привлекать к себе излишнее внимание, учитывая то, что вы региональная компания? Я бы на вашем месте не стал. Ведь прикопаться фсфр может абсолютно к любому тарифу и такое внимание не к чему.
Не могу понять, действительно ли ваш АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ расчёт настолько отличный от надзора, чтобы его необходимо показывать отдельно? Не проще ли посчитать им, а потом предварительно найдя статистику, легализовать расчёт по методике ФСФР, дающий аналогичный результат? В любом случае всегда нужно иметь «превентивное обоснование» под любую цифру и тариф…
Разрабатывается модульный продукт по «несч.случ. и болезням» (гибкое многорисковое покрытие). Статистика подбиралась более 3 мес, отсеивалиь явные противоречия в ней, найти нечто иное и при этом не бредовое просто не получится. Публичность данного продукта не позволит работать по другим цифрам, чем расчетные. По некоторой совокупности рисков получаются нелогичные тарифы (в сравнении с отдельными рисками). Замена в методике ФСФР одной формулы на другую, приведенную в учебниках дял аналогичной ситуации, выправляет положение в сторону логичности и дает более приемлемые тарифы в абсолютной величине.
Ладно, мы уже смирились — придется пользоваться тем, что отправим. Не в стране Ллойда живем. И все же слово ПУБЛИЧНОСТЬ как-то раздражать начинает ввиду общей атмосферы, в т.ч. в сфере легализации страховых разработок. Но это уже лирика
Стандартная и общепринятая схема вычисления страхового тарифа включает в себя следующие этапы:
— этап определения и описание рисков;
— определение вероятностной функции распределения совокупного страхового ущерба (совокупных страховых выплат);
— вычисление совокупной нетто-премии, обеспечивающей требуемую надежность покрытия возможных страховых возмещений;
— вычисление брутто-ставки страхового тарифа с учетом расходов на ведение дела.
Распределение не обязательно должно быть нормальным, как в методике ФССН. Это очень большое упрощение.
Математическая модель в общем страховании для нетто — ставки содержит:
— распределение частоты страховых случав;
— распределение величины убытка.
Рисковая надбаква — это не актуально, по закону больших чисел она стремится к нулю.
По закону больших чисел — да, рисковая надбавка стремится к нулю. А вот по законам жизни — часто превышает основную часть нетто — ставки. Где взять большие числа-то? В России как — то маловато страховых портфелей с большим числом исходов по гомогенным рискам
«оставить себе» — это конечно же в кавычках читается, на собственном удержании имеется ввиду
Да, ещё раз убеждаюсь, что некоторым лучше жевать, чем говорить. Тем более, что последняя заметка на АСН для них уже не была не достаточно успешна.
LEV63reg
«Разрабатывается модульный продукт по «несч.случ. и болезням» (гибкое многорисковое покрытие).»
Разрабатывайте, очень хорошо, внедряйте и работайте. А зачем это в ФСФР отправлять?
У вашей компании лицензия по НС есть? Если есть направляйте в уведомительном порядке по методике росстрахнадзора, главное красиво оформить.
Не получится, обращайтесь ко мне, много не беру
siv-i, спасибо. Как-то мы уже вели с вами переписку по поводу проверок поправочных коэффициентов в 63-м регионе, подробнее здесь излагать не хотелось бы… Поступить по вашему совету не решились.
Некоторое время назад лицензитировали новый вид — видимо, до сих пор под впечатлением от требований к расчетам, вот и захотелось расстараться…
Насчет помощи — будем иметь в виду.
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах