Персональный блог

Арсений Поярков

25.07.2017 03:4411

Готовимся к Solvency II и управлению рисками

Одна из приоритетных задач регулятора для страховой индустрии − внедрение принципов Solvency II, рассказала на недавнем Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По замыслу Центробанка, это станет важным этапом реализации риск-ориентированного подхода к регулированию финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, в последнее время страховой рынок демонстрирует стабильную положительную динамику, несмотря на различные экономические сложности, и в целом характеризуется рядом положительных тенденций. В таких условиях задачи регулятора могут заключаться в укреплении долгосрочной устойчивости страховых компаний.

Новое методическое пособие “Управление рисками в страховой компании по Solvency II: оргструктура, шаблоны регламентов, процедур, отчетов” решает проблему документарного подтверждения и комплексного управления рисками страховщика. Подробнее…
Регламентирующих документов для приближения к стандартам Solvency II, в частности, по управлению рисками в страховой компании, до сих пор нет, так что участникам предоставлена значительная свобода маневра. При этом ЦБ уже в текущем году запрашивает у страховщиков ряд документов по риск-менеджменту, а именно:

  • информацию об организации системы управления рисками, в том числе о наличии коллегиальных органов, подразделения, занимающегося управлением рисками, подразделения, выполняющего контрольно-ревизионные функции;
  • информацию о регламенте по управлению рисками, отражающем выявление, оценку рисков, определение приемлемого уровня рисков, мероприятия по поддержанию приемлемого уровня рисков;
  • результаты и методологию стресс-тестирования, в том числе с применением мультивариантности, с планами мер реагирования при стресс-сценариях.
Надо признать, что у страховщиков, в основном, все это находится на самом базовом уровне. Советы директоров хоть и имеются, но не занимаются реальным риск-менеджментом, выходящим за рамки очевидных кредитных и операционных задач. Институт независимых директоров в страховании практически не развит. Специализированные подразделения по риск-менеджменту часто существуют лишь на бумаге. А пару лет назад даже этого у большинства компаний не было.

Между тем вопрос перестает быть сугубо теоретическим, поскольку по итогам 2017 г. страховщики должны будут предоставить регулятору информацию об оценке и управлении рисками в составе собственной бухгалтерской отчетности. При отсутствии собственных нормативов это также логично делать в формате, приближенном к Solvency II. А в связи с применением МСФО (IFRS) 9 компании должны разработать и реально применять новые подходы к обесценению страховых и других финансовых активов в части кредитного риска.

Таким образом, предполагается, что к следующему году страховщики должны иметь выстроенную и работающую систему риск-менеджмента, удовлетворяющую сразу нескольким важным критериям. Во-первых, она должна опираться на подходы Solvency II и иметь локальную документальную базу – как в части управления рисками, так и в части мониторинга и аудита этого процесса. Во-вторых, важно, чтобы система обеспечивала предоставление расчетной информации для бухгалтерской отчетности по РСБУ и МСФО и давала возможность внедрения принципов обесценения активов по новому МСФО. В-третьих, чтобы все это было увязано с расчетными показателями стресс-тестирования.

Накопленного опыта у игроков рынка пока немного. Анализ документации страховщиков по риск менеджменту, проведенный компанией “БизнесДром”, показал абсолютное доминирование стандартизированных пакетов регламентов. Будучи формально принятыми, по факту они не исполняются и вряд ли когда-то будут исполняться ввиду их оторванности от реалий бизнес-процессов. Хороших моделей стресс-тестирования также пока что выявлено крайне мало. Поэтому эксперты нашей компании решили восполнить этот пробел и разработать рабочие комплекты решений, позволяющих с минимальным отвлечением ресурсов организовать мониторинг рисков внутри компании и удовлетворить не только букву запроса, но и сущностную сторону рекомендаций Банка России.

Комментарии (11)

Желаете оставить комментарий?

Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

  • 25.07.2017 15:56 Ginger
    Много ли компаний уже перешло на Солвенси 2?

    Желаете оставить комментарий?

    Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

    если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

  • 27.07.2017 10:54 Арсений
    Много-много компаний перешло уже на Solvency II. К сожалению (или к счастью), все они находятся за пределами нашей страны.
    Российское регулирование, сохраняя самобытность, продвигается по пути сближения со стандартами Solvency II, но говорить о переходе резидентов было бы некорректно.

    Желаете оставить комментарий?

    Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

    если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

  • 27.07.2017 12:24 siv-i
    Хороших моделей стресс-тестирования также пока что выявлено крайне мало. Поэтому эксперты нашей компании решили восполнить этот пробел и разработать рабочие комплекты решений, позволяющих с минимальным отвлечением ресурсов организовать мониторинг рисков внутри компании и удовлетворить не только букву запроса, но и сущностную сторону рекомендаций Банка России.


    А это что еще за компания? Сайт можно?

    Желаете оставить комментарий?

    Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

    если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

  • 01.08.2017 07:27 Kutёk
    Арсений, браво! Всю эту заумную и никому не нужную (конечно, кроме ЦБ РФ) муть кто-то должен делать.
    Уверен, что в ближайшее время у Вас будет стоять очередь страховщиков с пачками денег, мятых в мокрых ладошках.

    Напоминаю про свою идею экспресс-рейтингования. Сайт для нее вполне подходящий.
    5 мин, 50 0000 и у Вас независимый ПРОЗРАЧНЫЙ экспресс-рейтинг.

    Желаете оставить комментарий?

    Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

    если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

    • 02.08.2017 22:29 Арсений
      Уважаемый Kutёk, скорость и прозрачность, как правило, хороши. Но возникает самый главный вопрос любого рейтинга, на мой взгляд — зачем он вообще нужен заказчику?

      Рейтинг кредитоспособности призван предостеречь партнеров и инвесторов от работы с ненадежной компанией, поэтому исследуются не только формальные активы, но и предпринимается попытка разобраться в сути вопроса.

      Оценка Знак Качества потребительского сервиса раскрывает акционеру / топ менеджменту компании глаза на реальное положение дел с обслуживанием клиентов, технологическому оснащению фронт офиса (в случае со страховыми еще и убытков), помогает провести независимый аудит бизнес-процессов, сопоставление с среднерыночными показателями.

      А что и кому даст экспресс рейтинг?

      Желаете оставить комментарий?

      Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

      если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

      • 03.08.2017 15:06 Kutёk
        Кроме партнеров, инвесторов, акционеров и ТОП-менеджеров у страховой компании есть еще клиенты, которым тоже не безразличен независимый аудит бизнес-процессов.
        Деятельность «Эксперт РА» (да, и западных агентств тоже), к сожалению, фактически не дает клиенту никакой информации до заключения договора страхования. Этот мощный дорогостоящий аудит имеют несколько десятков страховщиков, присваивается он раз в году и меняется, когда уже всем очевидно (кроме ЦБ и Эксперта РА), что страховщик бьется в предсмертных конвульсиях.

        Нашим клиентам нужен простой понятный метод оценки страховщика, конечно, строго формализованный и главное — ПРОЗРАЧНЫЙ. Не 5 экспертов посидели, посмотрели кто там у УралСиба учредитель и решили… А++ А РГС молодец, хотя и с убытками многомиллиардными, и тоже А++

        Желаете оставить комментарий?

        Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

        если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

        • 07.08.2017 11:38 Арсений
          Будут ли клиенты платить за этот рейтинг? Подобные модели существуют заграницей, однако значительно менее распространены чем классические, когда заказчиком рейтинга выступает рейтингуемый.
          Несмотря на явный конфликт интересов, выражающийся в том, что агентство заинтересовано в клиенте, а клиент заинтересован в высоком рейтинге, именно при таком подходе агентства имеют возможность наиболее качественно провести работу. Не находясь в прямо диалоге с рейтингуемым доступна только открытая информация, пояснения получить, как правило, проблематично, что снижает качество оценки.Также на протяжении действия оценки агентства находятся в диалоге в рейтингуемыми, что бывает необходимо.

          Желаете оставить комментарий?

          Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

          если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

        • 07.08.2017 12:19 Kutёk
          Арсений, я рейтинговым бизнесом не занимаюсь и не планирую. Это Вам решать кто и за что будет платить

          Желаете оставить комментарий?

          Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

          если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

  • 02.08.2017 08:15 Аврора_Аврора
    Арсений, добрый день! Можно написать Вам конфиденциально?

    Желаете оставить комментарий?

    Если вы зарегистрированный пользователь авторизуйтесь,

    если незарегистрированный зарегистрируйтесь.

 

 
 
 
АСН Daily на ваш Email
Поделиться ссылкой
 
Страховые тендеры на сайте
 за неделю:
 за день: